Что такое сеточная торговля?

Сеточная торговля на Binance – это стратегический инструмент, позволяющий получать прибыль, размещая длинные и короткие ордера через определенные интервалы выше или ниже установленной цены. В результате создается торговая сетка. Сеточная торговля обычно используется на волатильном рынке, когда наблюдается колебание цены на актив в определенный интервал времени.
Автоматическое исполнение ордера на покупку ниже базовой цены или на продажу выше базовой цены гарантирует прибыль при боковом движении на рынке каждый раз, когда цена продажи выше, чем цена покупки, не требуя прогнозирования вероятного ценового движения на рынке.
Binance предлагает сеточную торговлю на фьючерсах USDⓈ-M (бессрочные контракты USDT-Margined и поставочные контракты BTCBUSD). Пользователи могут настраивать параметры сетки, устанавливая верхние/нижние границы и размер сетки. После создания сетки для ее активации достаточно одного клика. Система автоматически размещает ордера на основе установленного количества ордеров и итоговой суммы инвестиции, а затем исполняет ордера на покупку или продажу по установленным ценам и активирует стоп-лосс/тейк-профит.
Сетка всегда строится по следующему правилу, помогающему зафиксировать прибыль: выше текущей рыночной цены устанавливается лимитный ордер на продажу, а ниже текущей рыночной цены – лимитный ордер на покупку (если цена первого лимитного ордера в сетке имеет цену, равную текущей цене на рынке, то по умолчанию он считается лимитным ордером на покупку). Чем чаще будут происходить колебания цены в установленном диапазоне, тем выше будет прибыль.

Предупреждение о риске

Сеточную торговую стратегию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Торговля по сетке используется по вашему усмотрению и на ваш собственный риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Пользователям рекомендуется прочесть и удостовериться в полном понимании Инструкции по сеточной торговле, а также обеспечить контроль рисков и разумный подход к торговле с учётом собственных финансовых возможностей.

Как торговать при помощи сетки?

1. Доступ
  • Веб-версия: после входа в систему выберите в меню «Деривативы» > «Фьючерсы USDT-M», а в новом окне на панели справа нажмите «Сеточная торговля».
  • Мобильная версия: перейдите в раздел «Фьючерсы», затем «Торговля фьючерсами на USDT-M», нажмите на кнопку в верхнем правом углу и выберите «Сеточная торговля» (будет доступно в ближайшее время).

2. Страница настройки сетки

Выберите торговую пару, на которой вы хотите применить стратегию, установите параметры сетки, нажмите «Создать» и подтвердите действие.

Обратите внимание на то, что сетку невозможно создать при следующих условиях:
  1. В настоящее время вы используете сеточную торговлю по выбранной торговой паре.
  2. У вас есть открытые ордера по выбранной торговой паре.
  3. Сеточную торговлю нельзя осуществлять в режиме хеджирования. Вам необходимо переключиться на односторонний режим в настройках фьючерсного аккаунта.
  4. У вас превышен лимит, и общее количество активированных торговых сеток – более 10.

3. Механизм торговли по сетке

Этапы сеточной торговли:
  1. Активация сетки (на ваше усмотрение)
  2. Начальная структура
  3. Открытие позиции
  4. Обновление сетки
  5. Стоп-триггер (на ваше усмотрение)
  6. Отмена
1. Активация сетки (на ваше усмотрение)
Установка параметров 10, 11
Можно выбрать немедленное исполнение лимитных ордеров по сетке или же активацию ордеров при достижении рыночной ценой определенного значения. Ордера размещаются, когда выбранный тип активации (цена маркировки или последняя цена) падает ниже/поднимается выше цены активации.
2. Начальная структура
Установка параметров 1, 2, 3, 4, 6
Начальная структура предполагает установку нескольких уровней цен в соответствии с последней рыночной ценой (покупка, продажа, средняя цена), размещение лимитных ордеров на продажу по цене выше рыночной и лимитных ордеров на покупку по цене ниже рыночной. После установки параметров необходимо дождаться активации.
Обратите внимание: количество лимитных ордеров равно первоначально установленному количеству в настройках сетки +1. Первым исполнится ордер, ближайший к последней рыночной цене.
3. Открытие позиции
Когда колебания на рынке достигнут ближайшего установленного ценового уровня, откроется позиция. Для этого не требуется никаких специальных действий.
4. Обновление сетки
Сетка обновляется каждый раз, когда достигается один из ценовых уровней, то есть когда исполняется лимитный ордер. Последний исполненный ордер всегда остается пустым, затем исполняются лимитные ордера на продажу или покупку по установленным ценам, что проиллюстрировано в примере ниже.
Начальная рыночная цена составляет 10 010, а лимитные цены для каждого уровня в сетке следующие:
Предположим, что цена упала до 10000 и исполнен ордер на покупку. Теперь это начальная открытая позиция, а лимитные ордера в сетке выглядят следующим образом:
Цена повышается до 10100, исполняется ордер на продажу, а лимитные ордера в сетке обновляются следующим образом:
Когда цена падает до 9900 и исполняются два ордера на покупку, лимитные ордера сетки обновляются следующим образом:
И так далее.
5. Стоп-триггер (на ваше усмотрение)
Установка параметра 12
Сетку можно остановить вручную или заранее установить Стоп-триггер.
При установке Стоп-триггера сетка останавливается, когда последняя цена или цена маркировки достигает верхней (Stop_upper_limit) или нижней (Stop_lower_limit) стоп-цены, а именно – когда колебания на рынке в определенном диапазоне прекращаются.
6. Отмена
Установка параметров 13, 14
Пользователи могут отменить все ордера и закрыть все позиции вручную или автоматически после остановки сетки.
Когда включена функция отмены всех ордеров при остановке сетки, система автоматически отменяет все неисполненные ордера по выбранной торговой паре, когда сетка останавливается. Если же включить опцию закрытия всех позиций, система автоматически закроет все открытые позиции по рыночной цене после остановки сетки.
Обратите внимание на то, что сетка может быть остановлена по следующим причинам:
1. Остановка сетки вручную
2. Ликвидация некоторых позиций или невозможность размещения ордеров из-за недостаточной маржи
3. Отмена некоторых или всех лимитных ордеров в сетке вручную.
4. Закрытие некоторых или всех позиций в сетке вручную.
5. Отсутствие продукта после исполнения поставочного контракта. В процессе исполнения система автоматически удаляет лимитные заявки пользователя и производит расчет по открытым позициям.
Система уведомит вас при совершении указанных выше действий во время использования сетки:

Параметры сетки

Значения выше приведены исключительно в справочных целях. Торговля фьючерсами связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущих сделках. В случае резкого изменения цены есть вероятность ликвидации всего вашего маржинального баланса.

Где можно посмотреть информацию по активной сетке

  • Настройка маржи
Настройка маржи доступна только в режиме изолированной маржи.
  • Завершение
Нажмите на завершение, чтобы остановить работу сетки. Отменить все неисполненные ордера и закрыть все позиции можно вручную или автоматически после остановки сетки.
Когда включена функция отмены всех ордеров при остановке сетки, система автоматически отменяет все неисполненные ордера по выбранной торговой паре, когда сетка останавливается. Если же включить опцию закрытия всех позиций, система автоматически закроет все открытые позиции по рыночной цене после остановки сетки.
  • Просмотр параметров сетки
Как рассчитать текущую маржу?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size) (номинальная стоимость позиции=последняя цена маркировки * абсолютная стоимость)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order’s bid_notional), abs(position_notional_value — open order’s ask_notional)) (текущая номинальная стоимость = макс(абсолютная стоимость(номинальная стоимость позиции + номинальная цена предложения открытого ордера), абсолютная стоимость(номинальная стоимость позиции — номинальная цена спроса открытого ордера))
open order’s ask_notional=askNotional (номинальная цена спроса открытого ордера = askNotional)
open order’s bid_notional=bidNotional (номинальная цена предложения открытого ордера = bidNotional)
  • Кросс-маржа:
Текущая маржа = текущая номинальная стоимость / текущее кредитное плечо
  • Изолированная маржа:
Current margin=（present notional-position_notional_value）/ leverage + isolatedWalletBalance (Текущая маржа = (текущая номинальная стоимость — номинальная стоимость позиции) / кредитное плечо + изолированный баланс кошелька)
  • Активные ордера
Активные ордера отображают все открытые ордера (включая частично исполненные)
Книга ордеров на покупку: сортировка по цене лимитного ордера по убыванию, сверху вниз
Книга ордеров на продажу: сортировка по цене лимитного ордера по возрастанию, сверху вниз
  • Исполненные ордера

Сводка всех исполненных ордеров. Каждая транзакция состоит из пары соответствующих ордеров на покупку и продажу, тип транзакции – FILO (первым пришел последний ушел). Прибыль может быть рассчитана на основе каждой пары сопоставленных ордеров на покупку и продажу, а по оставшимся ордерам, ожидающим подходящей пары, прибыль отображается как —.
Комиссия в BNB конвертируются в реальном времени в маржинальные активы по обменному курсу на момент осуществления транзакции.

6. Как проверить историю

Нажмите вкладку «История», чтобы проверить историю транзакций с сеткой, а также параметры сетки и исполненные ордера.
Статус сетки
  • Отменена: сетка отменена вручную
  • Просрочена: сетка отменена принудительно в связи с отменой ордера, ликвидацией и т. д.

Видео

Ru
Binance Futures сеточная торговля, $100 в день автоматически, Grid Trading скальпинг бинанс фьючерс

0 0 votes
Рейтинг статьи