Индикатор индекса относительной силы
Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор TA, разработанный в конце 1970-х годов в качестве инструмента, который трейдеры могут использовать для изучения динамики акций в течение определенного периода. По сути, это импульсный осциллятор, который измеряет величину движения цены, а также скорость (скорость) этих движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от профиля трейдера и его торговых настроек.
Прежде чем стать техническим аналитиком, Уайлдер работал инженером-механиком и застройщиком. Он начал торговать акциями примерно в 1972 году, но не добился большого успеха. Несколько лет спустя Уайлдер собрал свои торговые исследования и опыт в математические формулы и индикаторы, которые позже были приняты многими трейдерами по всему миру. Книга была выпущена всего за шесть месяцев, и, несмотря на то, что она датируется 1970-ми годами, до сих пор является ссылкой для многих графиков и трейдеров.
Как работает индикатор RSI?
По умолчанию RSI измеряет изменения цены актива за 14 периодов (14 дней на дневных графиках, 14 часов на часовых графиках и т. Д.). Формула делит средний прирост цены за это время на средний убыток, который она понесла, а затем отображает данные по шкале от 0 до 100.
Как уже упоминалось, RSI — это индикатор импульса, который представляет собой тип технического торгового инструмента, который измеряет скорость изменения цены (или данных). Когда импульс увеличивается и цена растет, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если импульс увеличивается в нисходящем направлении, это признак того, что давление продавцов увеличивается.
RSI также является осциллирующим индикатором, который упрощает трейдерам определение рыночных условий перекупленности или перепроданности. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100 с учетом 14 периодов. В то время как показатель RSI 30 или меньше предполагает, что актив, вероятно, близок к своему дну (перепроданности), измерение выше 70 указывает на то, что цена актива, вероятно, близка к своему максимуму (перекупленности) для этого периода.
Хотя по умолчанию для RSI установлено 14 периодов, трейдеры могут изменить его, чтобы увеличить чувствительность (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Следовательно, 7-дневный RSI более чувствителен к движениям цены, чем тот, который учитывает 21 день. Более того, краткосрочные торговые установки могут настроить индикатор RSI, чтобы рассматривать 20 и 80 как уровни перепроданности и перекупленности (вместо 30 и 70), поэтому вероятность ложных сигналов снижается.
Как использовать RSI на основе расхождений
Помимо значений RSI 30 и 70, которые могут указывать на потенциально перепроданные или перекупленные рыночные условия, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тренда или определить уровни поддержки и сопротивления. Такой подход основан на так называемых бычьих и медвежьих расхождениях.
Бычья дивергенция — это состояние, при котором цена и индекс RSI движутся в противоположных направлениях. Таким образом, показатель RSI растет и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется «бычьим» расхождением и указывает на то, что покупательная сила усиливается, несмотря на нисходящий тренд.
Напротив, медвежьи расхождения могут указывать на то, что, несмотря на рост цены, рынок теряет импульс. Следовательно, показатель RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива растет и создает более высокие максимумы.
Однако имейте в виду, что расхождения RSI не так надежны при сильных рыночных тенденциях. Это означает, что сильный нисходящий тренд может привести к множеству бычьих расхождений, прежде чем, наконец, будет достигнуто реальное дно. Из-за этого расхождения RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или тонкими трендами).
Небольшой вывод
При использовании индикатора Relative Strength Index следует учитывать несколько важных факторов, таких как настройки, оценка (30 и 70) и бычье / медвежье расхождение. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не является эффективным на 100%, особенно если он используется в одиночку. Поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность использования индикатора RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.