Прежде чем мы перейдем к тому, что такое золотой крест и крест смерти, нам нужно понять, что такое скользящая средняя (MA) . Короче говоря, это линия, нанесенная на график цен, которая измеряет среднюю цену актива за определенный период времени. Например, 200-дневная скользящая средняя будет измерять среднюю цену актива за последние 200 дней.
Что такое золотой крест и крест смерти в техническом анализе?
Крест смерти и золотой крест — это термины технического анализа, когда скользящая средняя (MA) пересекается с другой сверху или снизу. Эти технические графические модели могут встречаться на фондовых рынках, на валютных рынках, в ETF и на других финансовых рынках.
Крест, в зависимости от того, какой он есть, может сигнализировать о начале нового тренда или его окончании. В этой статье мы объясняем, как идентифицировать и интерпретировать золотой крест из креста смерти, а также стратегии выполнения сделок с ними.
Что означают сигналы «крест смерти» и «золотой крест»?
Крест смерти и золотой крест — это простые индикаторы технического анализа, которые предупреждают трейдеров, когда ценовой тренд может стать медвежьим или бычьим.
Индикаторы используют как 200-дневные, так и 50-дневные скользящие средние, чтобы сигнализировать о том, произошел ли крест смерти или золотой крест. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх, это золотой крест. Между тем, крест смерти — это когда 50-дневная MA выше 200-дневной MA, а затем пересекает 200-дневную MA.
Золотой крест указывает на то, что цены могут начать расти в рамках нового восходящего тренда, и поэтому трейдеры могут предпочесть длинную позицию. Как только происходит смертельный крест, цена актива потенциально начинает новый нисходящий тренд, что может означать, что трейдеры предпочтут короткие продажи или закрытие длинных позиций.
Поскольку это долгосрочные скользящие средние, сигналы обычно не используются для дневной торговли. Однако ту же концепцию можно применить к минутному графику с 200-минутной и 50-минутной скользящей средней.
200-дневные и 50-дневные скользящие средние не высечены на камне. Трейдер может выбрать использование разных длин временного горизонта MA. В этом случае крест смерти — это когда более короткий таймфрейм опускается ниже более длинного, а золотой крест — это когда более короткий таймфрейм движется выше более длинного.
Обычно золотой крест происходит в три фазы:
- Краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней во время нисходящего тренда.
- В тенденции реверсирует и краткосрочные МА пересекает выше долгосрочной МА.
- Восходящий тренд начинается там, где краткосрочная MA остается выше долгосрочной MA.
Золотой крест, указывающий на новый восходящий тренд Биткойна.
Во многих случаях золотой крест можно рассматривать как бычий сигнал. Как придешь? Идея проста. Мы знаем, что скользящая средняя измеряет среднюю цену актива за период, на который она строит график. В этом смысле, когда краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной скользящей средней, это означает, что краткосрочное ценовое действие является медвежьим по сравнению с долгосрочным ценовым действием.
Итак, что происходит, когда краткосрочная средняя превышает долгосрочную? Краткосрочная средняя цена выше, чем долгосрочная средняя цена. Это указывает на потенциальное изменение направления рыночного тренда , и поэтому золотой крест считается бычьим.
В традиционной интерпретации золотой крест означает пересечение 50-дневной скользящей средней выше 200-дневной скользящей средней. Однако общая идея золотого креста заключается в том, что краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. В этом смысле у нас также могут быть золотые кресты, происходящие на других таймфреймах (15-минутный, 1-часовой, 4-часовой и т. д.). Тем не менее, сигналы с более высокими временными рамками имеют тенденцию быть более надежными, чем сигналы с более низкими временными рамками.
До сих пор мы рассматривали золотой крест с так называемой простой скользящей средней (SMA). Однако есть еще один популярный способ расчета скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA). Здесь используется другая формула, которая делает больший акцент на недавнем ценовом движении.
EMA также можно использовать для поиска бычьих и медвежьих пересечений, включая золотой крест. Поскольку EMA быстрее реагируют на недавние движения цены, создаваемые ими сигналы пересечения могут быть менее надежными и давать больше ложных сигналов. Тем не менее, кроссоверы EMA популярны среди трейдеров как инструмент для определения разворота тренда.
Обычно смертельный крест происходит в три этапа:
- Краткосрочная скользящая средняя находится выше долгосрочной скользящей средней во время восходящего тренда.
- Тренд разворачивается, и краткосрочная скользящая средняя проходит ниже долгосрочной скользящей средней.
- Нисходящий тренд начинается, когда краткосрочная MA остается ниже долгосрочной MA.
Смертельный крест, подтверждающий нисходящий тренд в биткойне.
Теперь, когда мы понимаем, что такое золотой крест, довольно легко понять, почему крест смерти является медвежьим сигналом. Краткосрочное среднее значение ниже долгосрочного, что указывает на медвежий прогноз на рынке.
Крест смерти служил медвежьим сигналом перед серьезными экономическими спадами в истории, такими как 1929 или 2008 год. Однако он также может давать ложные сигналы, например, в 2016 году.
Сигнал кроссовера ложной смерти на SPX в 2016 году.
Как вы можете видеть на примере, рынок напечатал крест смерти только для того, чтобы возобновить восходящий тренд и вскоре после этого распечатать золотой крест.
Золотой крест против креста смерти — в чем разница?
Мы обсудили их оба, поэтому разницу между ними нетрудно понять. По сути, они являются полярными противоположностями друг друга. Золотой крест можно считать бычьим сигналом, а крест смерти — медвежьим.
Оба они могут быть подтверждены большим объемом торгов . Некоторые технические аналитики могут также проверять другие технические индикаторы, глядя на контекст кроссовера. Общие примеры включают расхождение сходимости скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI).
Также важно помнить, что скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и не имеют предсказательной силы. Это означает, что оба пересечения обычно служат убедительным подтверждением разворота тренда, который уже произошел, а не разворота, который все еще продолжается.
Как обменять золотой крест и крест смерти
Основная идея этих паттернов довольно проста. Если вы знаете, как трейдеры используют MACD, вы легко поймете, как торговать по этим сигналам пересечения.
Когда мы говорим об обычном золотом кресте и кресте смерти, мы обычно смотрим на дневную диаграмму. Итак, простая стратегия может заключаться в покупке у золотого креста и продаже у креста смерти. Фактически, это была бы относительно успешная стратегия для Биткойна в последние несколько лет — хотя на этом пути было много ложных сигналов. Таким образом, слепое следование одному сигналу, как правило, не лучшая стратегия. Таким образом, вы можете рассмотреть другие факторы, когда дело доходит до методов анализа рынка.
Упомянутая выше стратегия пересечения основана на пересечении дневных скользящих средних. Но как насчет других периодов времени? Золотые кресты и кресты смерти случаются одинаково, и трейдеры могут ими воспользоваться.
Однако, как и в случае с большинством методов анализа графиков, сигналы на более высоких таймфреймах сильнее сигналов на более низких таймфреймах. Золотой крест может появиться на недельном временном интервале, в то время как вы смотрите на смертельный крест, происходящий на часовом временном интервале. Вот почему всегда полезно уменьшать масштаб и смотреть на более крупную картину на диаграмме, принимая во внимание несколько показаний.
При торговле золотыми крестами и крестами смерти многие трейдеры также будут обращать внимание на объем торгов . Как и в случае с другими графическими моделями, объем может быть сильным инструментом для подтверждения. Таким образом, когда всплеск объема сопровождает сигнал кроссовера, многие трейдеры будут более уверены в том, что сигнал действителен.
Как только произойдет золотой крест, долгосрочную скользящую среднюю можно будет рассматривать как потенциальную область поддержки. И наоборот, когда происходит смертельный крест, его можно рассматривать как потенциальную область сопротивления.
Сигналы пересечения также могут быть перепроверены с сигналами других технических индикаторов для поиска слияния. Трейдеры Confluence объединяют несколько сигналов и индикаторов в одну торговую стратегию, пытаясь сделать торговые сигналы более надежными.
Вывод
Мы обсудили некоторые из самых популярных сигналов кроссовера — золотой крест и крест смерти.
Золотой крест предполагает пересечение краткосрочной скользящей средней над долгосрочной скользящей средней. Смертельный крест предполагает пересечение краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной скользящей средней. Оба они могут использоваться в качестве надежных инструментов для подтверждения долгосрочных разворотов тренда, будь то фондовый рынок, форекс или криптовалюта.
Видео
Ru
Скользящее среднее (экспоненциальное); Золотой крест и крест смерти
